Материалы, похожие на работу «Финансовые расчеты»

Опционы — Реферат
Лекция 6. Опционы |Основная страница |Как и для чего торгуют | |опционами | Лекция 1. Базисные финансовые расчеты. Лекция 2. Кредит. Ценные бумаги с ...
Лекция 6.
Максимальный риск держателя опциона сведен к риску потерять премию; отсутствием требований маржи для покупателя опциона, несмотря на то, что участники фьючерсных сделок с обеих ...
К простейшим операциям с опционами можно отнести следующие: покупку опционов купли для получения прибыли при росте цены базисного актива, а опционов продажи - при убывании цены ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Корпоративные облигации" Министерство общего и профессионального образования РФ Сыктывкарский государственный ...
Особое внимание необходимо уделять разработке финансовых аспектов выпуска облигаций, которые включают в себя определение следующих основных характеристик: объема эмиссии ...
Так, процентные выплаты по облигациям облагаются по ставке 30%, в то время как для ГКО соответствующая ставка составляет 12%, а для дивидендов по акциям - 15%....
Министерство общего и профессионального образования Российской федерации Сахалинский Государственный Университет Институт экономики и востоковедения ...
|(процентные фьючерсы, опционы, |рынка ценных бумаг (процентные |
Доходы с активов могут меняться относительно издержек по выплате процентов из-за неожиданного изменения кривой дохода (неравномерные изменения в уровне процентных ставок ... ...
Государственный университет Высшая Школа Экономики РЕФЕРАТ по курсу "Опционные рынки и стратегии" на тему: Экзотические опционы Выполнила Величко ...
Их использование дает не только большую свободу действия по сравнению со стандартными опционами, но более низкие затраты на проведение операций хеджирования в следствии низкой ...
Опцион изменчивой премии обычно пользуется спросом у инвесторов с четким представлением о будущей динамике цены базисного актива....
Министерство образования Российской Федерации Нижегородский Государственный Университет им. Лобачевского Экономический факультет Курсовая работа по ...
Формула использует четыре переменные: срок действия опциона, цена, уровень процентных ставок, степень рыночных колебаний и позволяет получить справедливую величину премии ...
Коэффициент хеджирования опциона показывает изменение стоимости опциона при изменении цены базисного актива на $1....
Реальные опционы в менеджменте А. В. Бухвалов Реальные опционы представляют собой возможность принятия гибких решений в условиях постоянно меняющейся ...
Большая часть кажущейся трудности в современных подходах к анализу на базе реальных опционов возникает из попыток применить формулы, выведенные для финансоных опционов, к проблемам ...
Таким образом, согласно авторской трактовке, изложенной уже в [РО], реальный опцион понимается как производный инструмент, ценность которого и управление которым зависят от ... ...
... А. Н. Косыгина кафедра экономической теории Факультет экономики и менеджмента Курсовая работа по курсу: "Экономическая теория" на тему: "ФЬЮЧЕРСНЫЙ ...
Инвестирование в фьючерсный контракт лишь 10% от цены базисного актива позволяет получить доход от роста курсовой стоимости, аналогичный доходу, полученному от инвестирования всей ...
Хеджирование - это способ получения прибыли в процессе биржевой фьючерсной торговли, основывающийся на различиях в динамике цен реальных товаров и цен фьючерсных контрактов на этот ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Финансовые инструменты срочного рынка" САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ...
В отличие от фьючерсного контракта, ценой которого обычно является цена лежащего в его основе базисного актива, функцию цены опциона выполняет премия, которую покупатель опциона ...
Однако поскольку конверсия происходит только тогда, когда доход по долевым инструментам равен или выше дохода по облигациям, то это будет означать, что компания должна будет ... ...
Введение Актуальность темы дипломной работы связана с нестабильным состоянием международных финансовых рынков, неполнотой исследований в данной ...
Floor Agreement - соглашение "пол" -серия опционов "пут" (Put) относительно ставки ЛИБОР (LIBOR = London Interbank Offered Rate), другой процентной ставки или серия опционов "колл ...
В связи с этим соответствующие стратегии хеджирования основываются на противопоставлении опционов на акции и самих акций, а также облигаций различной срочности....
Тема( Управление инвестиционными рисками. Введение Актуальность темы дипломной работы связана с нестабильным состоянием международных финансовых ...
Floor Agreement - соглашение "пол" -серия опционов "пут" (Put) относительно ставки ЛИБОР (LIBOR = London Interbank Offered Rate), другой процентной ставки или серия опционов "колл ...
В связи с этим соответствующие стратегии хеджирования основываются на противопоставлении опционов на акции и самих акций, а также облигаций различной срочности....
СОДЕРЖАНИЕ Аннотация 2 Введение 3 1. Хеджеры 4 2. Виды рисков 6 3. Виды хеджирования 9 3.1 Определение хеджирования 9 3.2 Хеджирование продажей 9 3.3 ...
5. Базисный риск в хеджировании 15
Одновременно с этим приведены реальные примеры фьючерсных контрактов для защиты от риска, а так же примеры на применение хеджирования на рынке производственных финансовых ... ...
Содержание: I Введение 1 II) Общие проблемы российского финансового рынка 21 2.1.) Проблема корпоративного управления и корпоративного ...
В случае выплаты дивидендов по акциям, владелец опциона на фьючерсный контракт их не получит, поэтому на цену этот факт прямого воздействия не оказывает.
Российский бизнесмен мог бы для хеджирования своего одностороннего риска прибегнуть к покупке фьючерсного пут - опциона на доллар США, оставляя при этом возможность получения ... ...
... институт кафедра бухгалтерского учёта и финансов. Контрольная Работа по дисциплине "Биржевое Дело" Тема "Стратегия и управление хеджированием"
Базовыми способами хеджирования будущей цены приобретения товара является покупка на срочном рынке фьючерсного контракта, покупка опциона типа "колл" или продажа опциона типа
Т.о., хеджирование покупкой опциона типа "пут" аналогично традиционному страхованию: страхователь получает возмещение при неблагоприятном для него развитии событий (при наступлении ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Производные финансовые инструменты и их функциональная роль в экономике " МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ...
Максимальный проигрыш для покупателя опциона пут составляет лишь величину уплаченной премии, выигрыш может быть большим, если спот-цена базисного актива сильно упадет.
Чтобы использовать данную формулу для оценки стоимости опциона на акции, по которым выплачиваются дивиденды, в формулу были внесены некоторые изменения....
Правовое положение акционерного общества. Акционерным обществом признаётся коммерческая организация, уставной капитал которой разделён на определенное ...
Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных ...
Покупатель контракта выплачивает продавцу премию, являющуюся своеобразной ценой опциона Существует два типа опционов: на покупку и на продажу....
... ЛЕТ 1.2. ОПЕРАЦИОННЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РИСК 1.3. ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РИСК 1.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВАЛЮТНЫЙ РИСК 1.5. СКРЫТЫЕ РИСКИ ГЛАВА 2. ХЕДЖИРОВАНИЕ
Хеджирование предполагает обеспечение стабильности будущих обменных курсов и процентных ставок или гарантированную компенсацию потерь от их неблагоприятных изменений за счет ...
Хеджирование с помощью фьючерсов никогда не элиминирует базисный риск полностью....
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 2 Глава 1. Теоретические основы страхования финансовых рисков 1. Виды финансовых рисков, сущность их страхования 5 2. Назначение и ...
Базовыми способами хеджирования будущей цены приобретения товара является покупка на срочном рынке фьючерсного контракта, покупка опциона типа "колл" или продажа опциона типа
Т.о., хеджирование покупкой опциона типа "пут" аналогично традиционному страхованию: страхователь получает возмещение при неблагоприятном для него развитии событий (при наступлении ... ...
Операции СВОП — Курсовая работа
Операции СВОП В последние годы рост рынка операций своп имел огромное воздействие на развитие финансового рынка. Рынок операций своп явился как бы ...
Свопы с таким опционом называются свопами с предварительной премией и свопами с обратной премией в зависимости от того, какая сторона имеет право прекращать сделку.
Общий способ такого включения - это совершение отделом операций своп сделки по хеджированию от имени другого подразделения, например, занимающегося казначейскими облигациями ... ...
I. Общая характеристика и классификация облигаций Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента ...
4) инвестор уверен, что порядок выплаты процентов по облигациям регламентируется "Положением о порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям".
К сожалению, изменения рыночных процентных ставок могут иметь драматические последствия для совокупных годовых прибылей, фактически полученных от облигаций....
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru