Материалы, похожие на работу «Программа оптимизации рискового портфеля»

Введение. На финансовом рынке обращается множество ценных бумаг: государственные ценные бумаги, муниципальные облигации, корпоративные акции и т.д ...
Пусть mi,,i - средняя ожидаемая доходность и среднее квадратическое отклонение (СКО) этой случайной доходности, т.е. mi=M[di] - математическое ожидание доходности и ri==Vii, где ...
Математическте ожидание доходности портфеля есть M[dp]=x1*M[d1]+.+xn*M[dn]==xi*mi обозначим его через mp....
... Курсовая работа на тему: "Прогнозирование макроэкономических переменных с помощью дублирующих портфелей" Выполнила Величко Оксана группа 612 Москва ...
Обозначим: r - доходность портфеля базовых активов, r = bR, b - вектор весов активов в портфеле,
Пусть имеются N факторов X1...XN, предположительно влияющих на доходность инвестиционного портфеля....
Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Государственный университет управления Кафедра прикладной математики ...
Эффективность портфеля ( в простейшем случае это доход, приносимый ценными бумагами портфеля за какой-нибудь промежуток времени), вообще говоря, есть случайная величина, обозначим ...
Vp = [pic], при условии, что обеспечивается заданное значение ожидаемой эффективности портфеля mp, т.е. mp =[pic]. поскольку xi - доли, то в сумме они должны составлять единицу:...
Математика (шпаргалка для экзамена) Случайные события и их виды, понятие вероятности. Случайным естественно называть такое событие, которое при ...
D(X)=интеграл от -бесконечности до бесконечности x*2f(x)dx - [M(X)]*2. В частности, если все возможные значения х принадлежат интервалу (a,b),то D(X)=интервал от а до b [x - M(X ...
Обозначим вероятность того, что в результате испытания величина Х примет значение xi через р(xi;K). Функцией правдоподобия Д.С.В. Х называют функцию аргумента K: L (x1,x2,.,xn;K)=p ... ...
Вопросы к Гос.Экзамену по дисциплине "Математика - Алгебра" Вопрос 3. Определитель квадратной матрицы. В вопросе рассматривается одна из характеристик ...
2. Z, "o ": ao b(mod m)U (a-b)M m, {Ka}=Z/(m)=Zm-основное множество кольца классов вычетов.
Делимости на mI Z , m> 1, который назван признаком Паскаля....
Формирование оптимального портфеля ценных бумаг Задача 1. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг по модели Марковица Цель работы: Получить ...
[pic] mi=M[pic] - математическое ожидание доходности и ri=[pic], где Vii - дисперсия i - й доходности.
Математическое ожидание доходности портфеля есть M[pic]=x1M[pic]+.+xnM[pic]=[pic], обозначим его через mp....
СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 ГЛАВА 1. Принципы формирования инвестиционного портфеля 4 1.1. История создания инвестиционного портфеля 6 1.2. Содержимое и ...
3. Общая доходность и риск инвестиционного портфеля могут меняться путем варьирования его структурой.
Это означает, что дисперсия, а значит, и риск данного портфеля зависят от риска данной акции, ковариации между отдельными акциями (т.е. систематического риска рынка) и долей Xi ... ...
Пензенский приборостроительный колледж на тему: Метод касательных решения нелинейных уравнений Выполнил: Ст-т 22п группы ЛЯПИН Р.Н. Проверила ...
x1 = b - (f (b) - f " (b))
xn= 8.5000000000 E-01 xn+1= 9.3681250000 E-01 f(xn+1)= 8.4649960270 E-02 xn= 9.3681250000 E-01 xn+1= 8.9448751986 E-01 f(xn+1)=-4.6507647892 E-02 xn= 8.9448751986 E-01 xn+1= 9 ... ...
Приближённые методы решения алгебраического уравнения Реферат по курсу численных методов выполнил студент группы РЭ-01-1 Днепропетровский Национальный ...
| f $(x)|3m>0, | f $$(x)|$M, xI[a, b], (4.5)
Выбирают не очень малое e, ведут итерации до выполнения |xn+ 1-xn|<e и затем продолжают расчёт до тех пор, пока | xn+ 1-xn | убывают....
Киевский политехнический институт Кафедра КСОИУ Конспект лекций по дисциплине: "Теоpия веpоятности и математическая статистика" Преподаватель: Студент ...
Введем предположение, что если события A I e , B I e наблюдаемы, то наблюдаемы и события .
X1, X2, ..., Xn...
ЛЕКЦИЯ 1 СУЩНОСТЬ ПРЕДМЕТА. СОДЕРЖАНИЕ КП. СРОКИ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ТРАНСЛЯТОРА. ПРОХОДЫ ТРАНСЛЯТОРА ...
выводов v = x1 -> x2 -> x3 -> ... -> xn = w.
x=x0, y=xN, xI-1 -> xI (I=1,2,...,N)....
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТАЛИ И СПЛАВОВ кафедра инновационного проектирования В . М . КЛЕМПЕРТ Методические указания по выполнению курсовой работы в курсе ...
Множественной регрессией называется взаимосвязь трех и более переменных, или влияние двух и более аргументов на функцию y = f ( x1 , x2, .... xn).
n a' i = а + ( b i X i ( b e X e...
Кластерный анализ Государственный университет Высшая Школа Экономики Реферат по курсу "Управление инвестиционным портфелем" на тему: Кластерный анализ ...
Пусть имеются N факторов X1...XN, предположительно влияющих на доходность инвестиционного портфеля.
матрица факторов X1-XK за периоды [0 ; T], где Xij - значение фактора Xi за j-й период;...
1. Эл. поле в вакууме: Электрическое поле - проявление единого электромагнитного поля, проявлением которого является электрический ток (упорядоченное ...
M = Fk*l*sin( = q*E*l*sin( = = P*E*sin(, где P - дипольный момент.
( FЛ = q*[v x B] + q*E...
Ульяновский Государственный Технический Университет Институт авиационных технологий и управления Кафедра экономики, управления и информатики Кунец ...
Пусть имеются N факторов X1...XN, предположительно влияющих на доходность инвестиционного портфеля.
матрица факторов X1-XK за периоды [0 ; T], где Xij - значение фактора Xi за j-й период;...
Билеты по математическому анализу Осн. понятия Грани числовых мн-в Числовые последовательности Непр. ф-ции на пр-ке 1. Осн. понятия Мат.модель - любой ...
Теореме оно имеет конечную точную верх. грань supX xn° supX (обозначим supX через х*). Т.к. х* точная верх. грань, то xn$ x* " n. " e >0 вып-ся нер-во $ xm(пусть m- это n с крышкой ...
Док-во т-мы 2. Обозначим E(f) - множиством значений ф-ии f(x) на отр. [a,b] по предыд. т-ме это мн-во огран. и сл-но имеет конечные точные грани supE(f)=supf(x)=(при хI [a,b])=M ... ...
Разработка библиотечных средств решения задач линейной алгебры. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: классовые типы - численная квадратная матрица и одномерный ...
. Теперь можно вычислить искомые величины xi , начиная с последнего, т.е. вначале находится xn , затем xn-1, xn-2, . , x1.
{ Matrix<VARTYPE> C(A.m,B.n);...
Пределы — Шпаргалка
Пределы Число А наз-ся пределом последоват-ти Xn если для любого числа Е>0, сколь угодно малого, $ N0, такое что при всех n>N0 будет выполн-ся нер-во ...
Док-во: предп, что пределы различны: lim Xn=a, lim Xn=b (n°$), тогда |a-b|=|a-Xn+Xn-b|. Из lim Xn=a (n°$) => " E/2 $ N1 "n>N1 |a-Xn|<E/2 Из lim Xn=b (n°$) => " E/2 $ N2 "n>N2 |Xn-и ...
2.Обратная величина б.м. есть б.б. Обратная величина б.б. есть б.м. lim Xn=$ (n°$) - б.б. Yn=1/Xn - б.м. Из lim Xn=$ => M=1/E $N0, n>N0 |Xn|>M =>n>N0.
|Yn|=1/|Xn|<1/M=E =>Yn - б.м. => lim Yn=0 (n°$...
Теория вероятности и математическая статистика Конспект лекций по курсу Киевский политехнический институт Кафедра КСОИУ Киев - 1996 г. Введение ...
Введем предположение, что если события A I e, B I e наблюдаемы, то наблюдаемы и события .
X1, X2, ..., Xn...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru