Материалы, похожие на работу «Шпоры по эконометрике»

Государственный университет Высшая Школа Экономики Курсовая работа на тему: "Прогнозирование макроэкономических переменных с помощью дублирующих ...
наименьших квадратов максимизирует R2 , решение данной задачи максимизации идентично уравнению регрессии, построенному с помощью МНК.
2.5) является помощь в объяснении будущего значения у. Включая в [pic] переменные, коррелирующие с [pic], можно уменьшить вариацию остатков в уравнении (2.5) и, таким образом ... ...
СОДЕРЖАНИЕ Введение 4 Глава 1. Теоретические основы учета финансовых результатов 7 1.1. Законодательно-нормативная база используемая при 7 составлении ...
Регрессионной моделью системы взаимосвязанных признаков является такое уравнение регрессии, которое включает основные факторы, влияющие на вариацию результативного признака ...
Основной задачей линейного регрессионного анализа является установление формы связи между переменными, а так же выбор наиболее информативных аргументов Xj; оценивание неизвестных ... ...
Дисперсионный анализ — Курсовая работа
Дисперсионный анализ Курсовая работа по дисциплине: "Системный анализ" Исполнитель студент гр. 99 ИСЭ-2 Жбанов В.В. Оренбургский государственный ...
На первый взгляд, VAR - не более, чем обобщение одномерной авторегрессии на многомерный случай, и каждое уравнение в VAR - не более, чем обычная регрессия по методу наименьших ...
Такое разложение дисперсии показывает, насколько ошибка в j-м уравнении важна для объяснения неожиданных изменений i-й переменной....
Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Московский Государственный Технический Университет "МАМИ" Кафедра ...
где ? - теоретические значения результативного признака, полученные по уравнению регрессии; a0 , a1 - коэффициенты (параметры) уравнения регрессии.
Поэтому показатели регрессии и корреляции - параметры уравнения регрессии, коэффициенты корреляции и детерминации могут быть искажены действием случайных факторов....
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТАЛИ И СПЛАВОВ кафедра инновационного проектирования В . М . КЛЕМПЕРТ Методические указания по выполнению курсовой работы в курсе ...
Из уравнения множественной линейной регрессии могут быть получены уравнения частной регрессии аргументов x 1 и x 2 на функцию у: у = a' 1 + b 1 х 1
Таким образом, если для определения уравнения множественной линейной корреляции с десятью аргументами необходимо решить систему из 11 уравнений с 11 неизвестными {а и 10 x), то для ... ...
Статистические методы анализа результатов психолого-педагогических исследований. Д. Ю. Кузнецов Специфика статистической обработки результатов ...
Параметры R2, RSS, доверительные интервалы для и оценки для дисперсий ошибок и коэффициентов регрессии ([5, 7.1.3]) определяют качество приближения Y уравнением регрессии и ...
Предположим, что в уравнении линейной регрессии (8) параметры i могут принимать значения только 0 или 1. Тогда мы получим модель, в которой учитывается не степень влияния ... ...
Использование корреляционных связей в комплексе с ядерно-геофизическими методами (ягфм) каротажа при опробовании сред сложного состава Красноперов ...
Основными числовыми характеристиками двумерного распределения случайных величин являются показатели их связи: для линейной регрессии - коэффициент корреляции и корреляционный ...
При оценке геохимических систем с парагенетическими корреляционными связями применяется метод множественной линейной корреляции для трех-шести компонент, уравнение множественной ... ...
Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Уральский государственный университет имени А.М.Горького Математико ...
Согласно (3),[pic]- это часть дисперсии[pic], объясненная уравнением регрессии.
На интуитивном уровне представляется очевидным, что чем больше соответствие, обеспечиваемое уравнением регрессии, тем больше должен быть коэффициент корреляции для фактических и ... ...
История статистики — Курсовая работа
История статистики Работу выполнил: Serk МГТУ "Станкин" 2003 год Тема 1. Статистическая сводка. Группировка Статистическая сводка является вторым ...
Параметр a1 - коэффициент регрессии показывает, на сколько изменяется в среднем значение результативного признака при увеличении факторного на единицу.
Для определения параметров уравнения регрессии, выраженного степенной функцией , приводят функцию к линейному виду: lg= lga0 + a1lgx, отсюда система уравнений для определения ... ...
Министерство образования Российской Федерации Тюменский государственный нефтегазовый университет В.Г.НАНИВСКАЯ, И.В.АНДРОНОВА ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ...
3. На заключительной стадии производят окончательный отбор факторов путем анализа значимости вектора оценок параметров различных вариантов уравнений множественной регрессии с ...
Функция - результативный признак, прогнозная величина, рассчитанная по уравнению регрессии....
Экономико-математическое моделирование Сидин Э.Ф. Учебное пособие. Электронный вариант-дискета. Учебное пособие написано на базе материала лекций ...
Y - выходные параметры, результативные признаки, эндогенные параметры;
динамические и статические; стохастические (вероятностные) и детерминированные (регулярные); непрерывные и дискретные; линейные и нелинейные....
Министерство образования Украины Черниговский государственный институт экономики и управления Кафедра Высшей математики и экономико-математических ...
Y - выходные параметры, результативные признаки, эндогенные параметры;
4) линейные и нелинейные....
[pic] Кафедра математической статистики и эконометрики Дополнительная работа По курсу: "Математическая статистика" По теме: "Регрессионный анализ ...
Фактор является незначимым, если его включение в уравнение регрессии только изменяет значение коэффициентов регрессии, не уменьшая суммы квадратов остатков и не увеличивая их ...
Если при включении в модель соответствующего факторного признака величина множественного коэффициента корреляции увеличивается, а коэффициент регрессии не изменяется (или меняется ... ...
Исследование посещаемости WEB сайта Теоретическая часть работы Основные задачи корреляционно-регрессионного анализа Все явления и процессы ...
Фактор является незначимым, если его включение в уравнение регрессии только изменяет значение коэффициентов регрессии, не уменьшая суммы квадратов остатков и не увеличивая их ...
Если при включении в модель соответствующего факторного признака величина множественного коэффициента корреляции увеличивается, а коэффициент регрессии не изменяется (или меняется ... ...
Управление - относится к математической теории управления движением технической системы. Необходимо написать алгоритм, по которому некоторая система ...
Системы автоматического управления можно описать приближенно используя линейные или нелинейные дифференциальные уравнения (детерминированный подход без учета шумов).Это было до 60х ...
Дифференциальное уравнение называется нелинейным, если оно нелинейно относительно разыскиваемой переменной (самой переменной или ее производной) (нелинейность из-за квадрата)...
Московский Государственный Университет Экономики, Статистики и Информатики Контрольная работа по дисциплине "Многомерные статистические методы ...
> нелинейную корреляцию.
Таким образом, несмотря на то, что в методе главных компонент надо для точного воспроизведения корреляции и дисперсии между переменными найти все компоненты, большая доля дисперсии ... ...
MathCad — Реферат
Уральский социально-экономический институт Академии труда и социальных отношений Кафедра высшей математики и информатики Реферат Тема: " Мathcad ...
. улучшенный блок решения систем нелинейных уравнений - снято ограничение на полное число уравнений (ранее было не более 50), теперь их число может достигать 200;
8. Корреляционная функция - позволяет рассчитывать коэффициент корреляции двух векторов vx и vy и определить уравнение линейной регрессии: corr(vx,vy) - коэффициент корреляции ... ...
Министерство образования РФ Волгоградский государственный технический университет Кафедра "САПР и ПК" Курсовая работа по моделированию на тему ...
В силу наличия неуправляемых и даже неконтролируемых входных переменных Xi изменение величины Y носит случайный характер, а потому уравнение (1) не дает нам точной связи между ...
В ходе работы может возникнуть ситуация, когда выборочная дисперсия неадекватности S2ад не превосходит оценки дисперсии воспроизводимости S2{Y} (т.е. когда S2ад?S2{Y}). Тогда ... ...
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Институт интеллектуальных систем и технологий Кафедра Мировой экономики Курсовой ...
Тесноту линейных связей двух случайных переменных х и у (у= а0+а1х) показывает коэффициент парной корреляции (линейный коэффициент корреляции).
|Параметры уравнения регрессии|Оценки параметров |...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru