1. • Корреляционно-регрессионный анализ
  2. • Использование корреляционно-регрессионного анализа для ...
  3. • Корреляционно-регрессионный, факторный и компонентный ...
  4. • Анализ рентабельности с помощью программы Олимп
  5. • Регрессионный анализ в моделировании систем. Исследование ...
  6. • Изучение состава кадров на промышленном предприятии
  7. • Исследование посещаемости WEB сайта
  8. • Методы маркетинговых исследований в регионе
  9. • Математическое моделирование
  10. • Математическое моделирование
  11. • Економічний аналіз підприємств
  12. • Авторский материал: Основные направления финансово-кредитной поддержки ...
  13. • Экономическое планирование методами математической статистики
  14. • Курсовая: Корреляционно-регрессивный анализ
  15. • Методы корреляционного и регрессионного анализа в ...
  16. • Статистика
  17. • Использование корреляционного анализа в работе школьного ...
  18. • Исследования зависимости производства ликероводочных изделий ...
  19. • Анализ финансовых результатов от реализации продукции ...

Реферат: Корреляционно-регрессионный анализ зависимости прибыли 40 банков от их чистых активов

Задание №1.

Произвести выборку 40 банков, пользуясь таблицей случайных чисел.
Затем по отобранным единицам выписать значения факторного и результативного признаков.

Задание №2.

Построить ряд распределения по факторному признаку. Число групп определить по формуле Стерджесса. По построенному ряду распределения рассчитать среднее арифметическое, моду, медиану, показатели вариации.
Сформулировать выводы.

Выводы: Вариация факторного признака (чистых активов) для данной совокупности банков является значительной, индивидуальные значения отличаются в среднем от средней на 11 127 232 тыс. руб.(, или на 106,08%.
Среднее квадратическое отклонение превышает среднее линейное отклонение в соответствии со свойствами мажорантности средних. Значение коэффициента вариации (106,08%) свидетельствует о том, что совокупность достаточно неоднородна.

Задание №3

Осуществить проверку первичной информации по факторному признаку на однородность. Исключить резко выделяющиеся банки из массы первичной информации.

Проверка первичной информации по факторному признаку на однородность осуществлялась в несколько этапов по правилу 3 сигм. В результате была получена достаточно однородная совокупность (все единицы лежат в интервале
(Xср. - 3( ; Xср. +3(), а коэффициент вариации меньше требуемых 33%), которая представлена ниже.

Задание №4

Предполагая, что данные банкам представляют собой 10% простую случайную выборку с вероятностью 0,954 определить доверительный интервал, в котором будет находиться средняя величина факторного признака для генеральной совокупности.

Xср.– (Xген.ср. ? Xген.ср. ? Xср. + (Xген.ср.

Где Xср. – средняя выборочной совокупности, Xген.ср. – средняя генеральной совокупности, (Xген.ср. – предельная ошибка средней.

(Xген.ср. = t * ?ген.ср.

Где t – коэффициент кратности средней ошибки выборки, зависящий от вероятности, с которой гарантируется величина предельной ошибки, ?ген.ср. – величина средней квадратической стандартной ошибки.

Находим t по таблице для удвоенной нормированной функции Лапласа при вероятности 0,954, t = 2.

?ген.ср. = ((((2*(1- n/N))/n)

Где (2 – дисперсия, n – объем выборочной совокупности, N – объем генеральной совокупности.

N=n/0,1 n=25 N=250 (2= 200 301 737 920 Xср. = 1 506 994
(я взял дисперсию и среднюю, рассчитанные по однородной совокупности по не сгруппированным данным)

?ген.ср.= 84 917 (Xген.ср. = 169 834

Xср.– (Xген.ср.= 1 337 161 Xср. + (Xген.ср.= 1 676 828

1 337 161 ? Xген.ср. ?1 676 828 - искомый доверительный интервал

( В исследовании все размерные величины измеряются тысячами рублей.
По причине нехватки места размерность после каждой величины не приводиться.


-----------------------

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru